Sus cuerpos están entre los dos mundos, entre éste y el mundo espectral. Me parece cualquiera la historia que le inventaron al Rey Brujo u_u, cuando funda el reino de Angmar (y por consiguiente cuando es derrotado y huye luego) ya era un Nazgul, no era un hechicero mortal que después muere y lo entierran en un lugar profundo custodiado por un hechizo como dice Galadriel en el Concilio.